2023年11月25日至26日，NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目2023 博士生年度论坛在北京举办。

本次博士生论坛由中国科学院预测科学研究中心、中国科学院大学经济与管理学院、厦门大学邹至庄经济研究院共同主办，NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目承办。来自厦门大学邹至庄经济研究院和中国科学院大学的17名博士研究生汇报其最新研究成果，内容涵盖计量经济学、统计学、金融学等多个领域，包括复杂时间序列数据、高维数据、区间数据的估计与检验、模型平均的预测方法，以及空间和网络数据的计量建模等。论坛当日采用厦门大学经济学科视频号和学说平台在线直播，观看量近1.5万人次。

论坛开幕式由NSFC基础科学中心项目负责人、中科院预测科学研究中心特聘研究员汪寿阳研究员主持，中国科学院数学与系统科学研究院副院长杨翠红研究员、中国科学院大学经济与管理学院院长、厦门大学邹至庄经济研究院院长、 NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目负责人洪永淼研究员代表主办方分别致辞。

汪寿阳研究员首先分享了荷兰在数量经济学与运筹学博士生培养方面的经验，提出博士生需要积极参与学术会议，在汇报论文以及教授们犀利的点评中得到有效锻炼，希望本次博士生论坛能够对推动博士生开展高质量研究发挥积极促进作用。

接着，杨翠红研究员介绍了中科院预测科学研究中心的历史，发展现状，职能与使命，未来愿景，祝愿首次博士生论坛顺利举行，参会博士生能充分沟通和交流，获得宝贵经验和友谊。

最后，洪永淼研究员介绍了基础科学中心的发展愿景，特别强调了中心在建设人才高地方面的使命并介绍了具体举措，希望未来能够把博士生论坛作为中心的一项重要学术品牌，定期举办。

本次博士生论坛特别邀请基础科学中心项目相关领域专家担任点评嘉宾，包括汪寿阳研究员、洪永淼研究员、程兵研究员、张新雨研究员、韩晓祎教授、胡毅教授、薛涧坡教授、鲍勤副研究员、何煦副研究员、孙玉莹副研究员、杨莹博士等，他们针对博士生报告内容与报告技巧进行指导点评，提供建设性意见和具体修改建议。

通过连续两天高强度的论文汇报与研讨，参会博士生在与会专家的指导与帮助下，在朋辈的讨论交流中，充分打磨了自己的研究成果，明晰了现有研究中存在的不足，获得了有针对性的意见和修改建议，极大提升了其综合研究能力。

现场热烈讨论

为积极推进能产出原创性成果的人才高地建设，加强合作单位之间的联系并发挥双方在人才培养方面优势，NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目以博士生年度论坛为抓手，打造高端学术交流平台。在学生培养过程中注重科教互动融合，引导学生围绕国家重大需求，打破学科边界，多学科、跨学科进行攻关，突破关键科学问题，积极培养为构建中国经济学自主知识体系贡献力量的高质量人才。

作为科教互动、高质量人才培养的交流平台，基础科学中心项目博士生年度论坛将成为项目人才培养的特色品牌在未来定期举办。下一届博士年度论坛计划于2024年在厦门举行。

NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目2023 博士生年度论坛汇报内容

Session I: Testing for Time Series

报告人：朱美婷（2020 级，统计学， XMU）

题目：Sequential Change Point Detection for Time Series – an Adjusted-range Based Approach

报告人：徐卫超（2019 级，数量经济学，XMU）

题目：Testing for Serial Correlation of Unknown Form in High-dimensional Functional Time Series

特邀点评嘉宾：汪寿阳 研究员 、 洪永淼 研究员

Session II: High-Dimensional Data & Interval-valued Time Series

报告人：石鹏飞（2020 级，统计学， XMU）

题目：Multi-Sample Mean Test in High-Dimensional Data via a Projection Approach

报告人：陈枫（2021 级，管理科学与工程， UCAS）

题目：Factor Models for Interval-valued Time Series

特邀点评嘉宾：韩晓祎 教 授、杨 莹 博士

报告人：张丁璇（2019 级，管理科学与工程， UCAS）

题目：Forecasting Lowest VaR of Bitcoin: an Interval-valued Data Model with Multiple Influencing Factors

报告人：程子殊（2021 级，管理科学与工程， UCAS）

题目：Network Construction through Interval-Valued VAR: Measuring the Connectedness of Financial Firms

特邀点评嘉宾：韩晓祎 教授 、薛涧坡 教授

Session III: Model Averaging and Related Problems

报告人：林文灿（2020 级，数量经济学， UCAS）

题目：Model Averaging for Decomposed Data

报告人：艾昕（2020 级，统计学， UCAS）

题目：Optimal Divide and Conquer Random Forest Regression

报告人：姚立鹏（2020 级，统计学， UCAS）

题目：Optimal Conditional Mean-variance Portfolio Averaging

特邀点评嘉宾：张新雨 研究员、孙玉莹 副研究员

Session IV: Spatial Econometric Models

报告人：吕正浩（2019 级，统计学， XMU）

题目：Regularized Autoregressive Model for Matrix-Valued Time Series with Composite Structure

报告人：曾浩（2020 级，统计学， XMU）

题目：TranSAR: a Spatial Transfer Learning Framework

报告人：唐诚蔚（2020 级，金融学， XMU）

题目：Price Limits, Trading Suspension, and Market Contagion: a Self-selection Spatial Autoregressive Tobit Model

特邀点评嘉宾：程 兵 研究员、胡 毅 教 授

Poster Session

1. 林康（2019 级，管理科学与工程， UCAS）

Responses of China’s Cross-border Investors to Domestic Environmental Regulations

2. 郑力（2019 级，管理科学与工程， UCAS）

A Novel Interval-based Hybrid Framework for Crude Oil Price Forecasting and Trading

3. 杨昆（2020 级，管理科学与工程， UCAS）

Forecasting Interval Carbon Price through a Muti-scale Interval-valued Decomposition Ensemble Approach

4. 黄增鹤（2021 级，区域经济学， XMU）

The Effect of Chemical Explosion on Land Markets: Evidence from Tianjin Explosion in China

5. 孙静（2019 级，数量经济学， XMU）

Has the National Carbon Emissions Trading Enhanced the Price and Volume Spillovers Among the Chinese Carbon Markets?