报告题目：Factor Model Based Estimation for High Dimensional Reduced-Rank Time Series

主讲嘉宾：张荣茂

浙江工商大学特聘教授，现为浙江省现场统计研究所副理事长，多元分析应用专业委员会副理事长，全国概率统计学会理事。曾任浙江大学数学科学学院教授、数据科学中心和经济学院兼职教授，闽江学者讲座教授。2004年博士毕业于浙江大学，2004年7月至2006年6月在北京大学从事博士后研究，2006年2024年6月在浙江大学工作，多次访问香港科大、香港中文大学和伦敦政治经济学院。主要从事非平稳时间序列与高维时空数据的理论与应用研究，已发表SSCI/SCI论文60多篇，发表的杂志包括Annals of Statistics (AOS)，Journal of the American Statistical Association (JASA)，Journal of Econometrics (JOE)，Econometric Theory (ET), Journal of Business and Economic Statistics (JBES)等统计与计量经济的重要期刊。2015年获浙江省杰出青年基金，主持多项国家自然科学基金与省部级基金项目。2021年作为第一申报人获得浙江省自然科学奖（二等奖）和第一届统计学科学技术进步奖（三等奖）。兼任J. Korean Statist. Soc.等杂志编委。

报告时间：2025年4月8日(周二)，16:30-18:00

地点

线下：厦门大学经济楼C108

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