主办单位
《计量经济学报》编辑部
国家自然科学基金委“计量建模与经济政策研究”基础科学中心
湖南大学
承办单位
湖南大学金融与统计学院
协办单位
中国科学院预测科学研究中心
厦门大学邹至庄经济研究院
会议时间地点
1.会议时间: 2023年5月12日一14日 (12日报到，13-14日学术报告会) ;
2.线下会场地点: 湖南大学财院校区老食堂二楼报告厅和红楼
3.线上同步直播，观看方式:
学说平台直播网址: https://www.51xueshuo.com/
?#/liveSpec?specialCode=1651833582043402240
会议议程
//5月13日（周六）//
8:30—8:40 开幕式
（湖南大学财院校区老食堂二楼大报告厅）
主持人：王修华 湖南大学金融与统计学院院长
致辞人：
谢 赤 湖南大学党委常委、副校长
洪永淼 中国科学院大学经济与管理学院院长、《计量经济学报》联合主编
8:40—9:50 特邀报告Ⅰ
（湖南大学财院校区老食堂二楼大报告厅）
主持人：李海奇湖南大学
8:40—9:15
报告1：Kolmogorov-Smirnov type testing for structural breaks: A new adjusted-range based self-normalization approach
报告人：洪永淼 中国科学院大学
9:15—9:50
报告2：Sieve estimation of time-varying factor models
报告人：苏良军 清华大学
9:50—10:10
合影与茶歇
湖南大学金融与统计学院庭院
10:10—11:50 分组报告Ⅰ
第一组
地点：红楼2号326室
主持人：李 琳 《计量经济学报》编辑部
10:10—10:35
报告1-1：Two-sample and change-point inference for non-Euclidean valued time series
报告人：蒋斐宇 复旦大学
讨论人：万 闯 南开大学
10:35—11:00
报告1-2：Consistent estimation and inference for multi-threshold accelerate failure time model
报告人：万 闯 南开大学
讨论人：吴睿珂 厦门大学
11:00—11:25
报告1-3：Robust tests for changing volatility
报告人：吴睿珂 厦门大学
讨论人：李愚昊 西交利物浦大学
11:25—11:50
报告1-4：Consistent test for conditional moment restriction models in reproducing kernel Hilbert spaces
报告人：李愚昊 西交利物浦大学
讨论人：蒋斐宇 复旦大学
第二组
地点：红楼2号226室
主持人：付中昊 复旦大学
10:10—10:35
报告2-1：Time-varying panel data models with an additive factor structure
报告人：刘 斐 南开大学
讨论人：宋晓军 北京大学
10:35—11:00
报告2-2：Testing trending time-varying coefficient spatial panel data models
报告人：宋晓军 北京大学
讨论人：王奕人 新加坡管理大学
11:00—11:25
报告2-3：Panel data models with time-varying latent group structures
报告人：王奕人 新加坡管理大学
讨论人：武伯尧 对外经贸大学
11:25—11:50
报告2-4：Time-varying network autoregression model
报告人：武伯尧 对外经贸大学
讨论人：刘 斐 南开大学
第三组
地点：红楼2号210室
主持人：余得水 湖南大学
10:10—10:35
报告3-1：Time-varying relationship between unbalanced regional development and carbon dioxide emissions in China: Evidence from non-parametric modeling
报告人：黄智淋 汕头大学
讨论人：刘 可 广州大学
10:35—11:00
报告3-2：Functional coefficient cointegration models with Box-Cox transformation
报告人：林颖倩 上海财经大学
讨论人：苑宗尧 中国人民大学
11:00—11:25
报告3-3：带趋势的固定效应函数系数面板模型的估计与应用研究
报告人：刘 可 广州大学
讨论人：黄智淋 汕头大学
11:25—11:50
报告3-4：Instrumental estimation of functional coefficient model with endogeneity
报告人：苑宗尧 中国人民大学
讨论人：林颖倩 上海财经大学
第四组
地点：红楼2号310室
主持人：刘 成 武汉大学
10:10—10:35
报告4-1：High dimensional Beta test with high frequency data
报告人：陈大川 南开大学
讨论人：刘 成 武汉大学
10:35—11:00
报告4-2：A multi-step approach for integrated covariance matrix estimation with high-frequency data
报告人：刘 成 武汉大学
讨论人：陈大川 南开大学
11:00—11:25
报告4-3：中美股市动态关联与宏观经济：基于超高维混频 DCC 模型
报告人：叶仕奇 厦门大学
讨论人：庄额嘉 武汉大学
11:25—11:50
报告4-4：On the autocovariance of high-frequency returns: Method and application
报告人：庄额嘉 武汉大学
讨论人：叶仕奇 厦门大学
第五组
地点：红楼3号226室
主持人：何玲瑀 湖南大学
10:10—10:35
报告5-1：More than words: An evaluation of central bank communication in China
报告人：陈良源 中山大学
讨论人：龚桢皓 山西财经大学
10:35—11:00
报告5-2：Policy analysis using panel and multilevel regression models with group interactive fixed effects
报告人：龚桢皓 山西财经大学
讨论人：刘彦伯 山东大学
11:00—11:25
报告5-3：A panel clustering approach to analyzing bubble behavior
报告人：刘彦伯 山东大学
讨论人：周学伟 湖南师范大学
11:25—11:50
报告5-4：Interconnected networks: Measuring extreme risk connectedness between China’s financial sector and real estate sector
报告人：周学伟 湖南师范大学
讨论人：陈良源 中山大学
第六组
地点：红楼3号210室
主持人：谭发龙 湖南大学
10:10—10:35
报告6-1：Covariate adjustment in experiments with matched pairs
报告人：蒋 亮 复旦大学
讨论人：苗 克 复旦大学
10:35—11:00
报告6-2：Adjustment with many regressors under covariate-adaptive randomizations
报告人：苗 克 复旦大学
讨论人：武亚倩 厦门大学
11:00—11:25
报告6-3：Estimating counterfactual distribution functions via optimal distribution balancing
报告人：武亚倩 厦门大学
讨论人：严雅毅 上海财经大学
11:25—11:50
报告6-4：Time-varying multivariate causal processes
报告人：严雅毅 上海财经大学
讨论人：蒋 亮 复旦大学
13:40—14:50 特邀报告Ⅱ
（湖南大学财院校区老食堂二楼报告培训厅2）
主持人：孙玉莹 中国科学院大学
13:40—14:15
报告3：Screening predictors in high-dimensional time-series data
报告人：凌仕卿 香港科技大学
14:15—14:50
报告4：Weak identification of long memory with implications for volatility modelling
报告人：余 俊 新加坡管理大学
14:50—15:50 青年学者圆桌论坛：
数智时代计量经济学研究与人才培养探讨
（湖南大学财院校区老食堂二楼报告培训厅2）
主持人：洪永淼 中国科学院大学
嘉 宾：
姜富伟 中央财经大学
李海奇 湖南大学
王 霞 中国人民大学
虞吉海 北京大学
郑挺国 厦门大学
15:50—16:10
茶歇
湖南大学金融与统计学院庭院
16:10—17:50 分组报告Ⅱ
第七组
地点：老食堂二楼报告培训厅2
主持人：黄乃静 中央财经大学
16:10—16:35
报告7-1：No safe haven, only diversification and contagion
报告人：贝泽赟 厦门大学和香港城市大学
讨论人：屠雪永 武汉大学
16:35—17:00
报告7-2：China’s inflation forecasting with machine learning algorithms
报告人：黄乃静 中央财经大学
讨论人：范馨月 厦门大学
17:00—17:25
报告7-3：基于机器学习和特征参数化的公司债定价研究
报告人：屠雪永 武汉大学
讨论人：贝泽赟 厦门大学和香港城市大学
17:25—17:50
报告7-4：Forecasting CPI with multi-source data: The value of media and Internet information
报告人：范馨月 厦门大学
讨论人：黄乃静 中央财经大学
第八组
地点：红楼2号326室
主持人：邓滔崧 湖南大学
16:10—16:35
报告8-1：Theory of low frequency contamination from non-stationarity and misspecification: Consequences for HAR inference
报告人：邓滔崧 湖南大学
讨论人：尚玉皇 西南财经大学
16:35—17:00
报告8-2：波动率预测和风险配置：一种时变高阶矩混频波动率模型
报告人：尚玉皇 西南财经大学
讨论人：汤海涵 复旦大学
17:00—17:25
报告8-3：A structural dynamic factor model for daily global stock market returns
报告人：汤海涵 复旦大学
讨论人：徐佳文 上海理工大学
17:25—17:50
报告8-4：A multifrequency shot-noise approach to volatility forecasting
报告人：徐佳文 上海理工大学
讨论人：邓滔崧 湖南大学
第九组
地点：红楼2号210室
主持人：唐国豪 湖南大学
16:10—16:35
报告9-1：Macroeconomic instrumented regimes and currency risk premia
报告人：何靖宇 香港城市大学
讨论人：刘振亚 中国人民大学
16:35—17:00
报告9-2：A mispricing factor, IPCA, and China’s A-shares market
报告人：刘振亚 中国人民大学
讨论人：张仲眉 兰州财经大学
17:00—17:25
报告9-3：中国金融压力指数的测度及其宏观经济非线性效应分析—— 基于多层因子模型
报告人：张仲眉 兰州财经大学
讨论人：宋琳甲 厦门大学
17:25—17:50
报告9-4：A factor model for stock options
报告人：宋琳甲 厦门大学
讨论人：何靖宇 香港城市大学
第十组
地点：红楼2号310室
主持人：谢 天 上海财经大学
16:10—16:35
报告10-1：基于混频LASSO模型的GDP实时报告和预测
报告人：龚玉婷 上海大学
讨论人：文 清 兰州财经大学
16:35—17:00
报告10-2：基于TVP-HFAVAR模型的中国动态金融状况指数的构建及其应用
报告人：文 清 兰州财经大学
讨论人：田丁石 中南财经政法大学
17:00—17:25
报告10-3：Does the inclusion of lag components improve model's performance in capturing risk? Evidence from the TIPP strategy
报告人：田丁石 中南财经政法大学
讨论人：谢 天 上海财经大学
17:25—17:50
报告10-4：Federal policy announcements and capital reallocation: Insights from inflow and outflow trends in the US
报告人：谢 天 上海财经大学
讨论人：龚玉婷 上海大学
第十一组
地点：红楼3号226室
主持人：毕达宁 湖南大学
16:10—16:35
报告11-1：Huber principal component analysis for large-dimensional factor models
报告人：何 勇 山东大学
讨论人：洪少新 山东大学
16:35—17:00
报告11-2：Unifying estimation and inference for linear regression with stationary and integrated or near-integrated variables
报告人：洪少新 山东大学
讨论人：俞学文 复旦大学
17:00—17:25
报告11-3：Large order-invariant Bayesian VARs with stochastic volatility
报告人：俞学文 复旦大学
讨论人：杨茂林 厦门大学
17:25—17:50
报告11-4：Forecasting high dimensional long memory time series based on memory augmented gated recurrent unit
报告人：杨茂林 厦门大学
讨论人：何 勇 山东大学
//5月14日（周日）//
8:30—10:15 特邀报告Ⅲ
（湖南大学财院校区老食堂二楼报告培训厅2）
主持人：吴吉林 厦门大学
8:30—9:05
报告5：On the modelling and prediction of high-dimensional functional time series
报告人：常晋源 西南财经大学
9:05—9:40
报告6：高维因子分析—稳健性、时变性与多截面交互
报告人：孔新兵 南京审计大学
9:40—10:15
报告7：Spatial panel data models with structural change
报告人：李鲲鹏 首都经济贸易大学
10:15—10:35
茶歇
湖南大学金融与统计学院庭院
10:35—12:15 分组报告Ⅲ
第十二组
地点：红楼2号226室
主持人：吴吉林 厦门大学
10:35—11:00
报告12-1：Systemic risk measurement and its economic early warning ability: Based on mixed-frequency dynamic factor model
报告人：杨 阳 湖南师范大学
讨论人：周霖煜 香港中文大学
11:00—11:25
报告12-2：Idiosyncratic bond volatility and funding liquidity
报告人：周霖煜 香港中文大学
讨论人：赵 昊 厦门大学
11:25—11:50
报告12-3：社会责任承担与企业韧性——基于利益相关者机制的实证研究
报告人：赵 昊 厦门大学
讨论人：梁梦坤 北京化工大学
11:50—12:15
报告12-4：基于GRU模型的二次分解组合预测框架：以中国碳交易市场价格序列为例
报告人：梁梦坤 北京化工大学
讨论人：杨 阳 湖南师范大学
第十三组
地点：红楼2号326室
主持人：钟 威 厦门大学
10:35—11:00
报告13-1：Nonparametric estimation of time-varying trending and seasonal patterns in climate change
报告人：陈 力 厦门大学
讨论人：陈麒同 湖南大学
11:00—11:25
报告13-2：Time-varying forecast combination for factor-augmented regressions with smooth structural changes
报告人：陈麒同 湖南大学
讨论人：何重方 加拿大皇家银行
11:25—11:50（线上）
报告13-3：Time dependent shrinkage of time-varying parameter regression models
报告人：何重方 加拿大皇家银行
讨论人：崔丽媛 香港城市大学
11:50—12:15
报告1：Time-varying factor selection: A sparse fused GMM approach
报告人：崔丽媛 香港城市大学
讨论人：陈 力 厦门大学
第十四组
地点：红楼2号210室
主持人：汪思韦 湖南大学
10:35—11:00
报告14-1：Forward-validation model averaging for time-varying factor models
报告人：崔如鸿 中国科学院
讨论人：谭颂华 上海财经大学
11:00—11:25
报告14-2：Quantile autoregressive conditional heteroscedasticity
报告人：谭颂华 上海财经大学
讨论人：汪思韦 湖南大学
11:25—11:50
报告14-3：Model averaging factor-augmented quantile regressions with smooth structural change
报告人：汪思韦 湖南大学
讨论人：张 晶 湖南大学
11:50—12:15
报告14-4：Time-varying complete subset averaging in a data-rich environment
报告人：张 晶 湖南大学
讨论人：崔如鸿 中国科学院
第十五组
地点：红楼2号310室
主持人：陈 汉 湖南大学
10:35—11:00
报告15-1：An infinite hidden Markov multivariate GARCH model with an application to portfolio optimization
报告人：李晨星 湖南大学
讨论人：王晓虎 复旦大学
11:00—11:25
报告15-2：Modeling and forecasting realized volatility of cryptocurrency
报告人：王晓虎 复旦大学
讨论人：谢海滨 对外经济贸易大学
11:25—11:50
报告15-3：Realized probability
报告人：谢海滨 对外经济贸易大学
讨论人：杨 乔 上海科技大学
11:50—12:15
报告15-4：An infinite hidden Markov model with stochastic volatility
报告人：杨 乔 上海科技大学
讨论人：陈 汉 湖南大学
第十六组
地点：红楼3号226室
主持人：姜富伟 中央财经大学
10:35—11:00
报告16-1：Market integration, investor demand, and stock prices: Evidence from cross-listed shares in China
报告人：冯冠豪 香港城市大学
讨论人：吴义勇 湖南大学
11:00—11:25
报告16-2：A new firm-level investor sentiment
报告人：吴义勇 湖南大学
讨论人：余得水 湖南大学
11:25—11:50
报告16-3：Joint dynamics of stock returns and cash flows: A time-varying present-value framework
报告人：余得水 湖南大学
讨论人：姜富伟 中央财经大学
11:50—12:15
报告16-4：Forecasting inflation with economic narratives and machine learning
报告人：姜富伟 中央财经大学
讨论人：冯冠豪 香港城市大学
