NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目2023博士生年度论坛
2023年11月25日-26日
中国 · 北京
主办单位
厦门大学邹至庄经济研究院
中国科学院预测科学研究中心
中国科学院大学经济与管理学院
承办单位
NSFC“计量建模与经济政策研究”基础科学中心
地点
中国科学院数学与系统科学研究院南楼N204
论坛介绍
“计量建模与经济政策研究”基础科学中心项目是国家自然科学基金委员会管理科学部首个基础科学中心项目，在计量经济学、政策经济学、预测科学等领域产生了一系列重要研究成果。为进一步增强基础科学中心的引领作用，提升博士研究生的综合素质，搭建博士研究生学术交流平台，现计划于2023年11月25日-26日在中国科学院举办基础科学中心2023博士生年度论坛，由高年级博士研究生汇报其最新研究成果，并邀请本领域顶尖学者进行有针对性点评。
议 程
2023年11月25日（周六）
9:00-9:30 开幕式
领导致辞
Session I: Testing for Time Series
09:30-10:30
朱美婷（2020级，统计学，厦门大学）
Sequential Change Point Detection for Time Series – an Adjusted-range Based Approach
10:30-11:30
徐卫超（2019级，数量经济学，厦门大学）
Testing for Serial Correlation of Unknown Form in High-dimensional Functional Time Series
Poster Session I
11:30-11:40 合影
11:40-12:00 墙报论文展示&交流
Session II: High-Dimensional Data & Interval-valued Time Series
13:30-14:30
石鹏飞（2020级，统计学，基础科学中心）
Multi-Sample Mean Test in High-Dimensional Data via a Projection Approach
14:30-15:30
陈枫（国科大）
Factor Models for Interval-valued Time Series
15:30-15:40 茶歇
15:40-16:40
张丁璇（国科大）
Forecasting Lowest VaR of Bitcoin: an Interval-valued Data Model with Multiple Influencing Factors
16:40-17:40
程子殊（国科大）
Network Construction through Interval-Valued VAR: Measuring the Connectedness of Financial Firms
2023年11月26日（周日）
Session III: Model Averaging and Related Problems
9:00-10:00
林文灿（国科大）
Model Averaging for Decomposed Data
10:00-11:00
艾昕（国科大）
Optimal Divide and Conquer Random Forest Regression
11:00-12:00
姚立鹏（国科大）
Optimal Conditional Mean-variance Portfolio Averaging
Session IV: Spatial Econometric Models
13:30-14:30
吕正浩（2019级，统计学，厦门大学）
Regularized Autoregressive Model for Matrix-Valued Time Series with Composite Structure
14:30-15:30
曾浩（2020级，统计学，厦门大学）
TranSAR: a Spatial Transfer Learning Framework
15:30-16:30
唐诚蔚（2020级，金融学，基础科学中心）
Price Limits, Trading Suspension, and Market Contagion: a Self-selection Spatial Autoregressive Tobit Model
Poster Session II
16:30–17:00
墙报论文展示&交流
17:00-17:30 会议总结&颁奖
墙报展示
1. 林康（国科大）
Responses of China’s Cross-border Investors to Domestic Environmental Regulations
2. 郑力（国科大）
A Novel Interval-based Hybrid Framework for Crude Oil Price Forecasting and Trading
3. 杨昆（国科大）
Forecasting Interval Carbon Price through a Muti-scale Interval-valued Decomposition Ensemble Approach
4. 黄增鹤（2021级，区域经济学，厦门大学）
“The Effect of Chemical Explosion on Land Markets: Evidence from Tianjin Explosion in China”
5. 孙静（2019级，数量经济学，厦门大学）
“Has the National Carbon Emissions Trading Enhanced the Price and Volume Spillovers Among the Chinese Carbon Markets?”
